正确答案：琅琊宫

答案解析：于吉是琅琊宫的道士，因为在古代小说《三国演义》中，于吉被描述为琅琊宫的道士。其他选项不正确的原因如下：

A. 三清观：三清观是道教中的一个宗派，于吉并没有被描述为三清观的道士。

C. 紫虚观：紫虚观是道教中的一个宗派，于吉并没有被描述为紫虚观的道士。

D. 二仙宫：二仙宫并不是一个广为人知的道观，也没有相关记载显示于吉是二仙宫的道士。