正确答案：自缢

答案解析：A. 被乱军射死：根据历史记载，公孙瓒在袁绍失败后被追击，最终在城池被围困时自缢而死，并没有被射死的记载。

B. 被乱军砍死：同样，历史记载显示公孙瓒并没有被乱军砍死的情况发生。

C. 投水：虽然公孙瓒在袁绍失败后被围困，但并没有记载他选择投水自尽。

D. 自缢：根据历史记载，公孙瓒在袁绍失败后被围困时选择自缢而死，这是最符合事实的选项。