正确答案：张辽

答案解析：在《三国演义》中，并没有明确记载是谁第一个建议将祢衡杀了。祢衡是东汉末年的一位文人，以才高八斗、恃才傲物著称，曾因得罪曹操而被遣送至刘表处。后来，祢衡在刘表处也因言辞激烈而引起不满。据小说记载，刘表的部下黄祖在一次宴会上因为祢衡的讽刺而恼羞成怒，最终下令将祢衡处死。张辽、荀彧、程昱、徐晃这四位三国时期的人物中，并没有明确指出是谁第一个建议杀死祢衡。