正确答案：D

答案解析：正确答案是D海南、辽宁。中国海疆万里行是指沿着中国海岸线进行的一次风光纪录片拍摄。中国的海岸线漫长，从最南端的南海一直延伸到最北端的渤海。按照由南向北的顺序，第一个到达的省级行政区应该是位于中国最南端的海南省，而最后一个到达的省级行政区应该是位于中国最北端的辽宁省。摄制组的第一个和最后一个到达的省级行政区分别是海南和辽宁。